กลยุทธ์

วิธีทำแบ็กเทสต์กลยุทธ์ก่อนเทรดด้วยเงินจริง

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 4 นาที

แบ็กเทสต์คือกระบวนการทดสอบกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ก่อนที่จะเสี่ยงเงินทุนจริงกับมัน แนวคิดนั้นง่ายมาก คือนำกฎการเข้าและออกแบบเดียวกับที่คุณจะใช้จริงมาใช้กับช่วงเวลาในอดีตของกราฟ แล้วบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละสัญญาณที่เกิดขึ้น นี่คือขั้นตอนที่แยกกลยุทธ์ที่มีหลักฐานว่าใช้ได้ผลจริง ออกจากไอเดียที่ดูดีแค่เมื่อมองกราฟย้อนหลัง

ขั้นที่ 1: กำหนดกฎการเข้าและออกเป็นลายลักษณ์อักษร

ก่อนดูข้อมูลย้อนหลังใด ๆ ให้เขียนกฎที่แน่นอนที่จะทดสอบ ตัวอย่างเช่น “ซื้อเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของ 20 แท่งเทียนล่าสุด โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30%; ออกเมื่อมีกำไร 2% หรือที่จุดตัดขาดทุนเมื่อขาดทุน 1%” กฎที่คลุมเครือ เช่น “ซื้อเมื่อดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดี” ไม่สามารถทดสอบได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจตามความรู้สึกในแต่ละสัญญาณ

ขั้นที่ 2: ไล่ดูประวัติทีละสัญญาณ

เมื่อกำหนดกฎแล้ว ให้ไล่ดูกราฟย้อนหลัง โดยระบุทุกครั้งที่เงื่อนไขการเข้าจะเป็นจริง แล้วบันทึกผลลัพธ์ที่กฎการออกจะสร้างขึ้น คือกำไรหรือขาดทุน เป็นจุดหรือเปอร์เซ็นต์ สิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในการใช้กฎตามที่เขียนไว้เป๊ะ ๆ โดยไม่ “ปรับ” ผลลัพธ์หลังจากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว เพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้การทดสอบลำเอียงไปในทางที่เอื้อต่อกลยุทธ์นั้น

ขั้นที่ 3: คำนวณอัตราการชนะและ payoff เฉลี่ย

หลังจากรวบรวมกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม อย่างน้อย 30 สัญญาณ และควรมากกว่านั้น ให้คำนวณตัวเลขสองตัว คืออัตราการชนะ (เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ชนะ) และ payoff เฉลี่ย (กำไรเฉลี่ยของการเทรดที่ชนะหารด้วยขาดทุนเฉลี่ยของการเทรดที่แพ้) สมมติว่ามีแบ็กเทสต์ที่มี 40 สัญญาณ ชนะ 18 ครั้ง แพ้ 22 ครั้ง กำไรเฉลี่ย R$ 60,00 ในการเทรดที่ชนะ และขาดทุนเฉลี่ย R$ 35,00 ในการเทรดที่แพ้ อัตราการชนะคือ 45% (18/40) และ payoff คือ 1,71 (60/35)

ขั้นที่ 4: คำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์

ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์วัดผลลัพธ์เฉลี่ยที่คาดหวังต่อการเทรด และคำนวณได้ดังนี้ (อัตราการชนะ × กำไรเฉลี่ย) − (อัตราการแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย) เมื่อใช้ตัวเลขจากตัวอย่าง: (0,45 × R$ 60,00) − (0,55 × R$ 35,00) = R$ 27,00 − R$ 19,25 = R$ 7,75 เป็นบวกต่อการเทรดโดยเฉลี่ย ความคาดหวังที่เป็นบวกบ่งบอกว่า หากรักษาสัดส่วนการชนะและ payoff เดิมไว้ตลอดเวลา กลยุทธ์นั้นมักจะสร้างผลลัพธ์เป็นบวก ซึ่งไม่ได้รับประกันว่าการเทรดแต่ละครั้งจะทำกำไร แต่บ่งบอกถึงความได้เปรียบทางสถิติในกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ

สิ่งที่แบ็กเทสต์ไม่ได้รับประกัน

ผลลัพธ์เชิงบวกในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานแบบเดียวกันในอนาคต เพราะสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป และกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กอาจเอื้ออำนวยเพียงเพราะโชคช่วย นอกจากนี้ แบ็กเทสต์ที่ทำด้วยมือยังมีความเสี่ยงต่ออคติแบบมองย้อนหลัง เพราะง่ายมากที่จะปรับการตีความสัญญาณโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นภายหลัง ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์หลายคนจึงตามด้วยช่วงทดสอบในบัญชีจำลองหลังแบ็กเทสต์ โดยใช้กฎเดียวกันแบบเรียลไทม์ก่อนเทรดด้วยเงินทุนจำนวนมาก

นำกระบวนการไปใช้จริง

• เขียนกฎการเข้าและออกก่อนดูข้อมูลย้อนหลังใด ๆ
• รวบรวมกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 สัญญาณ เพื่อให้ตัวเลขมีน้ำหนักทางสถิติ
• คำนวณอัตราการชนะ payoff เฉลี่ย และความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ ก่อนพิจารณาว่ากลยุทธ์นั้นผ่านการยืนยันแล้ว
• ทดสอบในบัญชีจำลองเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนใช้เงินทุนจริง แม้ว่าแบ็กเทสต์จะเป็นบวกก็ตาม

แบ็กเทสต์เป็นเครื่องมือคัดกรอง ไม่ใช่การรับประกัน มันช่วยตัดกลยุทธ์ที่ไม่มีความได้เปรียบทางสถิติที่ชัดเจนออกไป และช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมที่คาดหวังของกลยุทธ์ที่เหลือได้ดีขึ้น แต่ไม่มีความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ใดที่คำนวณจากอดีตที่จะเป็นคำสัญญาสำหรับผลลัพธ์ในอนาคต

ข้อควรระวังเพิ่มเติม: ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำคัญกว่าที่คิด

ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ที่เป็นบวกซึ่งคำนวณจากเพียง 10 หรือ 15 สัญญาณ มีคุณค่าทางสถิติน้อยมาก อาจเป็นผลจากโชคในกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่ความได้เปรียบที่แท้จริงของกลยุทธ์ ยิ่งจำนวนสัญญาณที่ทดสอบมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น แม้ว่าไม่มีกลุ่มตัวอย่างใด ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน ที่จะขจัดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตได้ทั้งหมด ควรทดสอบกลยุทธ์ในช่วงตลาดที่แตกต่างกันด้วย ทั้งขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์ เพราะกฎหนึ่งอาจได้ผลดีในสภาวะหนึ่งแต่ไม่ดีในอีกสภาวะหนึ่ง และแบ็กเทสต์ที่ทำเฉพาะในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งมักประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้สูงเกินจริง