อินดิเคเตอร์

RSI วิธีตั้งค่าและใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 4 นาที

มีอินดิเคเตอร์เพียงไม่กี่ตัวที่ได้รับความนิยมเท่า RSI หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ มันปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มกราฟส่วนใหญ่ ตั้งค่าง่าย และการตีความพื้นฐานของมัน คือภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป มักเป็นสิ่งแรกๆ ที่เทรดเดอร์มือใหม่เรียนรู้ แต่ RSI มีมากกว่าแค่การดูว่ามันอยู่เหนือ 70 หรือต่ำกว่า 30

ในบทความนี้คุณจะเข้าใจวิธีคำนวณ RSI วิธีตั้งค่าให้ถูกต้อง และวิธีใช้การตีความหลักของมัน รวมถึงไดเวอร์เจนซ์ระหว่างอินดิเคเตอร์กับราคา

RSI คืออะไรและคำนวณอย่างไร

RSI วัดความเร็วและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง มักเป็น 14 แท่งเทียน และให้ค่าที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 การคำนวณเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกำไรกับค่าเฉลี่ยของขาดทุนในช่วงเวลานั้น ยิ่งสัดส่วนของกำไรเทียบกับขาดทุนมากเท่าไร RSI ก็ยิ่งเข้าใกล้ 100 ยิ่งสัดส่วนของขาดทุนมากเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใกล้ 0

พูดง่ายๆ สูตรคือ RSI = 100 − [100 / (1 + FR)] โดย FR คือความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ คำนวณจากค่าเฉลี่ยของกำไรหารด้วยค่าเฉลี่ยของขาดทุนในช่วงเวลาที่เลือก หากใน 14 แท่งเทียนล่าสุด ค่าเฉลี่ยของกำไรอยู่ที่ R$ 0,80 ต่อแท่งเทียนขาขึ้น และค่าเฉลี่ยของขาดทุนอยู่ที่ R$ 0,40 ต่อแท่งเทียนขาลง ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์จะเท่ากับ 2 (0,80 หารด้วย 0,40) ซึ่งจะได้ RSI ประมาณ 67 ยังต่ำกว่าโซนซื้อมากเกินไป แต่ก็บ่งชี้ถึงการครอบงำของฝั่งซื้อแล้ว

การตั้งค่าช่วงเวลาของ RSI

ช่วงเวลามาตรฐาน 14 แท่งเทียนใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ดี แต่ไม่ใช่กฎตายตัว ช่วงเวลาที่สั้นกว่า เช่น 7 ทำให้ RSI ไวขึ้น สร้างสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปบ่อยขึ้น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเทรดระยะสั้นกว่า แต่ก็สร้างสัญญาณหลอกมากขึ้นด้วย ช่วงเวลาที่ยาวกว่า เช่น 21 ทำให้อินดิเคเตอร์นุ่มนวลขึ้นและลดจำนวนสัญญาณ ทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นได้ แต่ก็ล่าช้ากว่า

การเลือกช่วงเวลาควรสอดคล้องกับกรอบเวลาและสไตล์การเทรด ผู้ที่เทรดกราฟรายนาทีมักชอบช่วงเวลาที่สั้นกว่า ในขณะที่ผู้ที่เทรดกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์มักคงค่ามาตรฐาน 14 ไว้หรือแม้แต่เพิ่มตัวเลขนี้ขึ้น

ภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

การตีความ RSI ที่รู้จักกันดีที่สุดใช้เส้น 70 และ 30 เป็นข้อมูลอ้างอิง ค่าที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป บอกว่าการขึ้นอาจยืดเกินไป ค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป บอกว่าการลดลงอาจรุนแรงเกินไป การตีความเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวทันที ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง RSI อาจอยู่เหนือ 70 (หรือต่ำกว่า 30) เป็นเวลานานก่อนที่จะมีการปรับฐานใดๆ

ด้วยเหตุนี้ โซนเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะสัญญาณเตือนให้ระวัง มากกว่าจะเป็นตัวกระตุ้นอัตโนมัติในการเข้าเทรดสวนแนวโน้ม โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งและยืดเยื้อ

ไดเวอร์เจนซ์: การตีความขั้นสูงของ RSI

ไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเมื่อราคาและ RSI เคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกัน หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าครั้งก่อน นี่คือไดเวอร์เจนซ์ขาลง แม้ราคาจะขึ้น แต่โมเมนตัมเบื้องหลังการขึ้นนั้นกำลังอ่อนแอลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณล่วงหน้าของการกลับตัวหรืออย่างน้อยก็การหยุดพักของแนวโน้ม

สิ่งตรงข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน ราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าในขณะที่ RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงกว่าคือไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น บ่งชี้ว่าแรงขายกำลังอ่อนแรงลงแม้ราคาจะยังลดลงอยู่ ไดเวอร์เจนซ์มักเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าการอ่านภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปแบบธรรมดา แต่ก็ยังต้องการการยืนยันจากราคาเองก่อนที่จะนำไปใช้ในการเทรด

การใช้ RSI ในทางปฏิบัติ

RSI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับการอ่านแนวโน้ม การใช้การตีความภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มใหญ่ ไม่ใช่สวนทาง มักให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอกว่า ใน Astron สามารถปรับช่วงเวลาของ RSI และทดสอบการตั้งค่าต่างๆ ในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันจนกว่าจะพบค่าที่สะท้อนพฤติกรรมของตลาดนั้นได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ใดๆ ที่อิงจากราคาในอดีต RSI ไม่ได้รับประกันความถูกต้อง และการเทรดทุกครั้งมีความเสี่ยงในการขาดทุนจริง