กลยุทธ์

5 กลยุทธ์เดย์เทรดสำหรับผู้เริ่มต้น

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 4 นาที

เดย์เทรดคือการเปิดและปิดการเทรดภายในวันซื้อขายเดียวกัน โดยไม่ถือสถานะข้ามคืน วิธีนี้ขจัดความเสี่ยงจากช่องว่างราคาตอนเปิดตลาด (เมื่อราคาเปิดต่างจากราคาปิดวันก่อนหน้ามาก) แต่ต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วและกลยุทธ์ที่ชัดเจน การเทรดตามอารมณ์โดยดูแค่กราฟแบบเรียลไทม์ เป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุดในการขาดทุนในสไตล์นี้

1. การทะลุกรอบราคา (breakout)

สินทรัพย์แกว่งตัวอยู่ในกรอบราคาระหว่างแนวรับและแนวต้านสักระยะหนึ่ง เมื่อราคาทะลุขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าปกติ เทรดเดอร์จะเข้าเทรดตามทิศทางการทะลุแนว โดยคาดหวังว่าการเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป ตัวอย่าง หุ้นตัวหนึ่งแกว่งตัวระหว่าง R$ 24,00 ถึง R$ 25,00 ในช่วงเช้า เมื่อทะลุ R$ 25,00 ด้วยปริมาณสูง เทรดเดอร์เข้าซื้อ โดยวางสต็อปต่ำกว่าจุดทะลุเล็กน้อย (R$ 24,80) และตั้งเป้าหมายที่ R$ 25,80 เป็นความเสี่ยง R$ 0,20 ต่อศักยภาพ R$ 0,80 ต่อหุ้น

2. การกลับตัวในโซนหมดแรง

หลังจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและต่อเนื่อง ราคามักเสียแรงใกล้กับระดับทางเทคนิคสำคัญ (จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว) เทรดเดอร์มองหาสัญญาณของการหมดแรง เช่น แท่งเทียนกลับตัวพร้อมปริมาณการซื้อขายที่ลดลง เพื่อเข้าเทรดสวนกับแนวโน้มระยะสั้นมาก โดยคาดหวังการปรับฐาน นี่เป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงกว่าการทะลุแนว เพราะเทรดสวนกับการเคลื่อนไหวหลัก จึงต้องใช้สต็อปที่แคบกว่า

3. การเทรดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (pullback)

ในแนวโน้มขาขึ้นที่ตั้งขึ้นแล้ว ราคามักย้อนกลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 20 หรือ 50 ช่วง) เป็นระยะ ก่อนที่จะขึ้นต่อ เทรดเดอร์รอการย่อตัวมาถึงเส้นค่าเฉลี่ยนี้เพื่อเข้าเทรดตามแนวโน้มหลัก แทนที่จะซื้อที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนไหว วิธีนี้มักให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่า เพราะจุดเข้าอยู่ใกล้กับจุดที่กลยุทธ์จะถือว่าใช้ไม่ได้มากกว่า (ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย)

4. Scalping

คือการทำการเทรดที่รวดเร็วหลายครั้ง มองหาการเคลื่อนไหวราคาเล็ก ๆ ซ้ำ ๆ ตลอดวัน โดยมีเป้าหมายและสต็อปที่แคบ แต่ละการเทรดมุ่งกำไรเล็กน้อย เช่น R$ 0,10 ต่อหุ้น แต่ปริมาณการเทรดที่มากชดเชยขนาดที่เล็กของแต่ละครั้ง กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความใส่ใจต่อหน้าจอตลอดเวลา ต้นทุนการเทรดที่ต่ำ (สเปรดและค่าคอมมิชชันมีน้ำหนักมากขึ้นตามสัดส่วนในกำไรเล็ก ๆ) และวินัยที่จะไม่ปล่อยให้การขาดทุนก้อนใหญ่ครั้งเดียวลบล้างกำไรเล็ก ๆ ที่สะสมมาหลายครั้ง

5. การเทรดตามข่าว (news trading)

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหรือผลประกอบการบริษัทมักก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงภายในไม่กี่วินาที เทรดเดอร์บางคนเข้าสถานะก่อนการประกาศ โดยเดิมพันทิศทาง ในขณะที่บางคนเลือกรอให้ปฏิกิริยาแรกนิ่งลงก่อนแล้วเข้าตามการเคลื่อนไหวที่ยืนยันแล้ว หลีกเลี่ยงความคาดเดาไม่ได้ของไม่กี่วินาทีแรก แนวทางที่สองมักเหมาะกับผู้เริ่มต้นมากกว่า เพราะการเคลื่อนไหวแรกหลังข่าวมักผันผวนและยากที่จะเดาถูกที่สุด

สิ่งที่ห้ากลยุทธ์นี้มีร่วมกัน

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสองสิ่งที่ไม่ปรากฏในชื่อกลยุทธ์ คือแผนการออกที่กำหนดไว้ก่อนเข้าเทรด (จะออกตอนกำไรที่ไหน จะออกตอนขาดทุนที่ไหน) และขนาดสถานะที่เหมาะสมกับเงินทุนที่มี หากขาดสององค์ประกอบนี้ กลยุทธ์ใดในห้าข้อนี้ก็จะไร้ความหมาย เพราะกลยุทธ์กำหนดว่าจะเข้าที่ไหน แต่การบริหารความเสี่ยงต่างหากที่ตัดสินว่าคุณจะยังเทรดต่อได้ในวันพรุ่งนี้หรือไม่

ก่อนนำไปใช้ด้วยเงินจริง

ควรทดสอบกลยุทธ์ที่เลือกในจำนวนการเทรดขั้นต่ำ เช่น 20 หรือ 30 ครั้ง โดยจดบันทึกผลลัพธ์ เหตุผลของการเข้าเทรด และว่าแผนการออกได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหรือไม่ สิ่งนี้แสดงให้เห็นด้วยตัวเลขว่าอัตราส่วนระหว่างการเทรดที่ชนะและแพ้สนับสนุนกลยุทธ์นั้นได้หรือไม่ แม้จะใช้ขนาดสถานะเล็ก เดย์เทรดให้รางวัลแก่คนที่ทำตามกระบวนการที่ทำซ้ำได้ และลงโทษคนที่เปลี่ยนกลยุทธ์ทุกวันตามสิ่งที่ "กำลังได้ผลตอนนี้" และไม่มีกลยุทธ์ใดในห้าข้อข้างต้นที่รับประกันผลลัพธ์ เพราะขึ้นอยู่กับการอ่านตลาดแบบเรียลไทม์ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้ ควรจำไว้ด้วยว่าเดย์เทรดต้องการเวลาหน้าจอที่มีสมาธิสูงตลอดช่วงซื้อขาย ผู้ที่ไม่สามารถติดตามตลาดได้อย่างต่อเนื่องมักได้ผลลัพธ์ดีกว่าเมื่อมองหาระยะเวลาที่ยาวขึ้น ซึ่งการตัดสินใจผิดพลาดเพียงไม่กี่วินาทีจะมีน้ำหนักน้อยลงต่อผลลัพธ์สุดท้าย