Технический анализ

Максимум и минимум: как использовать highest high и lowest low

Команда Astron · 24.09.2026 · 4 мин чтения

Среди самых простых для понимания и потому широко используемых индикаторов — наивысший максимум (highest high) и наинизший минимум (lowest low) за определенное число периодов. Несмотря на простоту, они лежат в основе систем пробоя (breakout), используемых десятилетиями трейдерами разных рынков.

В этой статье вы узнаете, как рассчитываются эти два индикатора, почему их обычно используют вместе и как применять их на практике для определения возможных ценовых пробоев.

Что такое highest high и lowest low

Наивысший максимум за период — это буквально самая высокая максимальная цена, достигнутая за последние N свечей. Если настроить индикатор на 20 периодов, он будет показывать при каждой новой свече, каким был наивысший максимум среди последних 20. Наинизший минимум работает так же, только смотрит на самую низкую минимальную цену того же интервала.

В отличие от скользящей средней, сглаживающей цену, эти два индикатора отмечают реальные крайние границы, уже протестированные рынком за этот период. Поэтому они обычно отображаются на графике как две горизонтальные (или слегка наклонные) линии, поднимающиеся при формировании новых максимумов и опускающиеся при появлении новых минимумов.

Как работает расчет на практике

Предположим, за последние 20 дневных свечей актива наивысший максимум составил 34,80 руб., а наинизший минимум — 29,50 руб. Пока цена остается внутри этого диапазона, обе линии сохраняются на одном уровне. В момент, когда цена закрывает свечу выше 34,80 руб., линия максимума поднимается, отражая этот новый потолок; если цена закрывается ниже 29,50 руб., линия минимума опускается до нового пола.

Эта особенность делает эти индикаторы полезными для определения пробоев: любое закрытие за пределами диапазона последних N периодов по определению представляет цену, которой рынок давно не достигал.

Использование двух индикаторов вместе: канал пробоя

При отображении вместе линии максимума и минимума формируют своего рода канал вокруг цены, похожий на известный Канал Дончиана. Этот канал визуально очерчивает недавний торговый диапазон и облегчает понимание того, когда цена «застряла» в боковом движении между двумя линиями, а когда находится в процессе пробоя.

Классическая система пробоя использует именно эту логику: покупать, когда цена закрывается выше наивысшего максимума за N периодов, и продавать (или закрывать длинную позицию), когда цена закрывается ниже наинизшего минимума того же периода. Такой тип системы стал известен благодаря использованию группами трейдеров, следовавших механическим правилам пробоя на разных рынках в 1980-х и 1990-х годах.

Предосторожности при торговле пробоями максимума и минимума

Наибольший риск такого типа сигнала — так называемый «ложный пробой»: цена закрывается за пределами диапазона, привлекает покупателей или продавцов, но затем возвращается внутрь канала, оставляя вошедшего на пробое с быстрым убытком. Поэтому многие трейдеры требуют дополнительного подтверждения, такого как объем выше среднего на свече пробоя, прежде чем считать сигнал действительным.

Выбранный период (N) также значительно меняет поведение индикатора. Короткие периоды, например 10, генерируют пробои чаще, но и больше ложных сигналов. Длинные периоды, например 55, генерируют более редкие сигналы, но исторически более последовательные, ценой более медленной реакции на недавние изменения поведения актива.

Применение в вашем анализе

Прежде чем использовать пробои максимума и минимума как триггер входа, стоит понаблюдать, как выбранный актив исторически вел себя при таком типе сигнала, протестировав разные периоды на Astron, чтобы понять частоту и качество пробоев на этом конкретном активе. Заблаговременное определение размера стопа на основе расстояния до противоположной линии канала помогает удерживать риск сделки под контролем, поскольку ни одна система пробоя не срабатывает каждый раз, а возможность убытка — часть любой сделки на рынке.

Стоит также сравнить поведение максимума и минимума на разных таймфреймах одного актива. Пробой на дневном графике обычно весит больше, чем тот же пробой на графике в несколько минут, просто потому что отражает диапазон торговли, протестированный дольше и большим числом участников рынка. Сочетание этого более долгосрочного чтения с меньшим таймфреймом для уточнения точной точки входа обычно снижает вероятность торговли пробоями, за которыми вообще нет никакой поддержки.