การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด วิธีใช้ Highest High และ Lowest Low

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 4 นาที

หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เข้าใจง่ายที่สุด และเป็นเหตุผลที่ใช้กันแพร่หลาย คือจุดสูงสุดสูงสุด (highest high) และจุดต่ำสุดต่ำสุด (lowest low) ของจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด แม้จะเรียบง่าย แต่มันเป็นพื้นฐานของระบบทะลุแนว (breakout) ที่เทรดเดอร์ในตลาดต่างๆ ใช้กันมาหลายทศวรรษ

ในบทความนี้คุณจะเข้าใจวิธีคำนวณอินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวนี้ ทำไมมักใช้ร่วมกัน และวิธีนำไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อระบุการทะลุแนวของราคาที่เป็นไปได้

Highest High และ Lowest Low คืออะไร

จุดสูงสุดสูงสุดของช่วงเวลาหนึ่งคือราคาสูงสุดที่มากที่สุดที่เคยทำได้ใน N แท่งเทียนล่าสุด หากคุณตั้งค่าอินดิเคเตอร์ไว้ที่ 20 ช่วงเวลา มันจะแสดงในทุกแท่งเทียนใหม่ว่าจุดสูงสุดสูงสุดใน 20 แท่งล่าสุดคือเท่าไร จุดต่ำสุดต่ำสุดทำงานในแบบเดียวกัน เพียงแต่มองหาราคาต่ำสุดที่น้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน

ต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ทำให้ราคาเรียบขึ้น อินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวนี้ทำเครื่องหมายขีดจำกัดสุดขั้วจริงที่ตลาดเคยทดสอบไปแล้วในช่วงเวลานั้น ด้วยเหตุนี้ พวกมันมักปรากฏบนกราฟเป็นเส้นแนวนอนสองเส้น (หรือเอียงเล็กน้อย) ที่ขึ้นเมื่อมีจุดสูงสุดใหม่และลงเมื่อมีจุดต่ำสุดใหม่ปรากฏขึ้น

วิธีคำนวณทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ

สมมติว่าใน 20 แท่งเทียนรายวันล่าสุดของสินทรัพย์หนึ่ง จุดสูงสุดสูงสุดคือ R$ 34,80 และจุดต่ำสุดต่ำสุดคือ R$ 29,50 ตราบใดที่ราคายังอยู่ภายในกรอบนี้ เส้นทั้งสองจะคงอยู่ที่ระดับเดิม เมื่อราคาปิดแท่งเทียนเหนือ R$ 34,80 เส้นจุดสูงสุดจะขึ้นเพื่อสะท้อนเพดานใหม่นี้ หากราคาปิดต่ำกว่า R$ 29,50 เส้นจุดต่ำสุดจะลงไปยังพื้นใหม่

ลักษณะนี้เองที่ทำให้อินดิเคเตอร์เหล่านี้มีประโยชน์ในการระบุการทะลุแนว การปิดใดๆ ที่เลยกรอบของ N ช่วงเวลาล่าสุดหมายถึง โดยนิยามแล้ว ราคาที่ตลาดไม่เคยไปถึงมานานพอสมควร

การใช้อินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวร่วมกัน: แชนแนลทะลุแนว

เมื่อพล็อตร่วมกัน เส้นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะสร้างแชนแนลชนิดหนึ่งรอบราคา คล้ายกับ Donchian Channel ที่รู้จักกันดี แชนแนลนี้กำหนดขอบเขตของกรอบการซื้อขายล่าสุดด้วยสายตา และช่วยให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าราคากำลังติดอยู่แบบไซด์เวย์ระหว่างสองเส้น หรือกำลังอยู่ในกระบวนการทะลุแนว

ระบบทะลุแนวแบบคลาสสิกใช้ตรรกะนี้เป๊ะๆ คือซื้อเมื่อราคาปิดเหนือจุดสูงสุดสูงสุดของ N ช่วงเวลา และขาย (หรือปิดสถานะซื้อ) เมื่อราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดต่ำสุดของช่วงเวลาเดียวกัน ระบบประเภทนี้เป็นที่รู้จักจากการที่กลุ่มเทรดเดอร์ที่ทำตามกฎกลไกของการทะลุแนวในตลาดต่างๆ ใช้ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990

ข้อควรระวังในการเทรดการทะลุแนวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของสัญญาณประเภทนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการทะลุแนวปลอม ราคาปิดเลยกรอบ ดึงดูดผู้ซื้อหรือผู้ขาย แต่จากนั้นก็กลับเข้าไปในแชนแนล ทำให้ผู้ที่เข้าเทรดตามการทะลุแนวขาดทุนอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์หลายคนจึงต้องการการยืนยันเพิ่มเติม เช่น ปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในแท่งเทียนที่ทะลุแนว ก่อนที่จะถือว่าสัญญาณนั้นใช้ได้

ช่วงเวลาที่เลือก (N) ก็เปลี่ยนพฤติกรรมของอินดิเคเตอร์อย่างมากเช่นกัน ช่วงเวลาสั้น เช่น 10 สร้างการทะลุแนวบ่อยกว่า แต่ก็มีสัญญาณหลอกมากกว่าด้วย ช่วงเวลายาว เช่น 55 สร้างสัญญาณที่หายากกว่า แต่ในเชิงประวัติศาสตร์มีความสม่ำเสมอมากกว่า แลกกับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมล่าสุดของสินทรัพย์ที่ช้ากว่า

นำไปใช้ในการวิเคราะห์ของคุณ

ก่อนใช้การทะลุแนวของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเป็นตัวกระตุ้นการเข้าเทรด ควรสังเกตว่าสินทรัพย์ที่เลือกเคยมีพฤติกรรมอย่างไรกับสัญญาณประเภทนี้ในอดีต โดยทดสอบช่วงเวลาต่างๆ ใน Astron เพื่อเข้าใจความถี่และคุณภาพของการทะลุแนวในสินทรัพย์ตัวนั้นโดยเฉพาะ การกำหนดขนาดสต็อปไว้ล่วงหน้า โดยอิงจากระยะห่างถึงเส้นตรงข้ามของแชนแนล ช่วยรักษาความเสี่ยงของการเทรดให้อยู่ในการควบคุม เนื่องจากไม่มีระบบทะลุแนวใดถูกต้องทุกครั้ง และความเป็นไปได้ในการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดในตลาดเสมอ

ควรเปรียบเทียบพฤติกรรมของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกรอบเวลาต่างๆ ของสินทรัพย์เดียวกันด้วย การทะลุแนวในกราฟรายวันมักมีน้ำหนักมากกว่าการทะลุแนวแบบเดียวกันในกราฟไม่กี่นาที เพียงเพราะมันสะท้อนกรอบการซื้อขายที่ถูกทดสอบมานานกว่าและโดยผู้เข้าร่วมตลาดมากกว่า การผสมผสานการอ่านระยะยาวนี้กับกรอบเวลาที่เล็กกว่าเพื่อปรับจุดเข้าที่แม่นยำ มักลดโอกาสที่จะเทรดการทะลุแนวที่ไม่มีแรงหนุนอยู่เบื้องหลังเลย