กลยุทธ์

10 กลยุทธ์การเทรดที่ควรทดสอบและเปรียบเทียบ

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 7 นาที

ไม่มีกลยุทธ์การเทรดเดียวที่เหมาะกับทุกคน โปรไฟล์ความเสี่ยง เวลาที่มีในการติดตามตลาด และเงินทุนของแต่ละคนล้วนเปลี่ยนแปลงว่าวิธีการใดเหมาะสม แทนที่จะมองหากลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ ควรทำความรู้จักหลายกลยุทธ์และค่อย ๆ ทดสอบดูว่าแบบไหนเข้ากับกิจวัตรของคุณได้ดีที่สุด

เรารวบรวมสิบกลยุทธ์ที่เป็นที่รู้จัก จัดกลุ่มตามหลักการทำงาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาและทดสอบ ไม่ใช่คำแนะนำสำเร็จรูป

กลยุทธ์ที่อิงกับแนวโน้ม

1. ตามแนวโน้มด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ซื้อเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว และขายเมื่อตัดกันในทิศทางตรงข้าม เข้าใจง่าย แต่มักให้สัญญาณล่าช้าในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน

2. การทะลุกรอบราคา (breakout)

เข้าซื้อขายตามทิศทางการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน โดยคาดว่าการเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป ใช้ได้ผลดีที่สุดกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและปริมาณการซื้อขายที่ชัดเจน

3. การย่อตัวในแนวโน้ม (Pullback)

แทนที่จะเข้าซื้อขายตอนราคาทะลุแนว เทรดเดอร์จะรอให้ราคาย่อตัวลงเล็กน้อยภายในแนวโน้มที่ตั้งขึ้นแล้ว เพื่อหาจุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการทะลุแนวครั้งแรก

กลยุทธ์ที่อิงกับการกลับตัว

4. การกลับสู่ค่าเฉลี่ยด้วย RSI

ใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อระบุสินทรัพย์ที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป โดยคาดว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในอดีตในระยะสั้น

5. แนวรับแนวต้านในกรอบไซด์เวย์

ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน ให้ซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้าน ภายในกรอบราคาที่เกิดซ้ำ ๆ

6. ความแตกต่างของอินดิเคเตอร์ (Divergence)

สังเกตเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (หรือต่ำสุดใหม่) แต่อินดิเคเตอร์อย่าง RSI ไม่ได้เคลื่อนไหวตามไปด้วย ซึ่งมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังอ่อนแรงลง

กลยุทธ์ระยะสั้นกว่า

7. Scalping

มุ่งทำกำไรเล็ก ๆ จากการเทรดที่รวดเร็วมาก บางครั้งเพียงไม่กี่นาที โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อย ต้องอาศัยความใส่ใจตลอดเวลาและต้นทุนการเทรดที่ต่ำจึงจะคุ้มค่า

8. เดย์เทรดช่วงเปิดตลาด

เน้นการเทรดในช่วงไม่กี่นาทีแรกหลังตลาดเปิด ซึ่งเป็นช่วงที่ความผันผวนมักสูงกว่าปกติ เนื่องจากคำสั่งซื้อขายที่สะสมมาจากคืนก่อนหน้า

กลยุทธ์ระยะยาวกว่า

9. สวิงเทรดตามข่าว

ถือสถานะไว้เป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ เพื่อจับการเคลื่อนไหวที่เกิดจากผลประกอบการของบริษัท การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ

10. การวางสถานะด้วยการบริหารความเสี่ยงคงที่

แทนที่จะกำหนดจุดเข้าด้วยอินดิเคเตอร์เฉพาะเจาะจง วิธีนี้เน้นวินัยเรื่องขนาดสถานะ โดยเสี่ยงเงินทุนในสัดส่วนเล็ก ๆ เท่ากันทุกครั้งในแต่ละการเทรด ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดก็ตาม

วิธีเปรียบเทียบและเลือกระหว่างกลยุทธ์เหล่านี้

ตัวอย่างหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นว่าทำไมการเลือกจึงควรขึ้นอยู่กับตัวเลข ไม่ใช่ความชอบส่วนตัว สมมติว่ามีสองกลยุทธ์ที่ทดสอบกับการเทรด 100 ครั้งเท่ากัน กลยุทธ์ A ชนะ 65% ของครั้ง แต่ได้กำไรเฉลี่ย R$ 40 และขาดทุนเฉลี่ย R$ 45 ส่วนกลยุทธ์ B ชนะเพียง 40% แต่ได้กำไรเฉลี่ย R$ 120 และขาดทุน R$ 40 ผลตอบแทนคาดหวังของกลยุทธ์ A คือ (0,65 x R$ 40) − (0,35 x R$ 45) = R$ 26 − R$ 15,75 = R$ 10,25 ต่อการเทรด ส่วนของกลยุทธ์ B คือ (0,40 x R$ 120) − (0,60 x R$ 40) = R$ 48 − R$ 24 = R$ 24 ต่อการเทรด แม้จะมีอัตราชนะต่ำกว่ามาก แต่กลยุทธ์ B กลับมีผลตอบแทนคาดหวังมากกว่ากลยุทธ์ A ถึงสองเท่า

• อัตราชนะเพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์นั้นดีหรือไม่
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและผลตอบแทนคาดหวังสำคัญกว่า
• ทดสอบแต่ละกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนเสี่ยงเงินทุนจริง
• เลือกโดยพิจารณาจากเวลาที่มีในการติดตามตลาด

วิธีทดสอบกลยุทธ์เหล่านี้ในทางปฏิบัติ

เลือกสองหรือสามกลยุทธ์ที่เข้ากับกิจวัตรและเงินทุนที่มี ทดสอบแต่ละกลยุทธ์แยกกันในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ และบันทึกผลลัพธ์ด้วยตัวเลขจริง ไม่ใช่จากความรู้สึกว่ามันน่าจะได้ผลดี ไม่มีกลยุทธ์ใดในสิบกลยุทธ์นี้ที่รับประกันกำไร ทุกกลยุทธ์มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน และสิ่งที่แยกผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอออกจากผลลัพธ์แบบสุ่มคือวินัยในการทำตามกฎที่ทดสอบแล้ว ไม่ใช่ตัวกลยุทธ์ที่เลือกเอง

ควรหลีกเลี่ยงการทดสอบทุกกลยุทธ์พร้อมกันด้วยเงินทุนก้อนเดียวกัน เพราะการผสมกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยไม่แยกผลลัพธ์ออกจากกันจะทำให้ยากที่จะรู้ว่ากลยุทธ์ไหนเหมาะกับสไตล์ของคุณจริง ๆ สมุดบันทึกง่าย ๆ ที่มีวันที่ กลยุทธ์ที่ใช้ ผลลัพธ์ และข้อสังเกตสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น มักมีค่ามากกว่าอินดิเคเตอร์ที่ซับซ้อนใด ๆ ในขั้นตอนเปรียบเทียบนี้