การบริหารความเสี่ยง

วิธีใช้สต็อปลอสและเทคโปรฟิตในการเทรด forex

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 4 นาที

ในตลาด forex ที่ราคาเคลื่อนไหวเป็นเศษเสี้ยวของเซนต์อยู่ตลอดเวลา การตัดสินใจว่าจะออกจากการเทรดที่ไหนสำคัญพอ ๆ กับการตัดสินใจว่าจะเข้าที่ไหน เครื่องมือพื้นฐานที่สุดสองอย่างสำหรับเรื่องนี้คือสต็อปลอส ซึ่งจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ และเทคโปรฟิต ซึ่งกำหนดกำไรเป้าหมายของการเทรด เมื่อใช้อย่างถูกต้อง มันจะดึงการตัดสินใจออกจากการเทรดออกจากสนามของอารมณ์และนำมาไว้ในสนามของการวางแผน

ในบทความนี้ คุณจะได้เห็นว่าคำสั่งทั้งสองนี้คืออะไร วิธีคำนวณระดับของมันในทางปฏิบัติ และวิธีสร้างความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สมดุลในการเทรด forex

สต็อปลอสและเทคโปรฟิตคืออะไร

สต็อปลอสคือคำสั่งที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาไปถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทิศทางที่สวนทางกับคุณ จำกัดการขาดทุนไว้ที่มูลค่าที่ทราบล่วงหน้า เทคโปรฟิตทำงานในลักษณะสะท้อนกัน คือปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาไปถึงระดับกำไรที่คุณตัดสินใจยอมรับไว้แล้ว

คำสั่งทั้งสองมีอยู่เพื่อแก้ปัญหาเดียวกัน หากไม่มีมัน การตัดสินใจออกจากการเทรดจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้น และตรงจังหวะนั้นเอง เมื่อราคาสวนทางกับคุณหรือเมื่อมันเป็นประโยชน์กับคุณมากแล้ว ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ตัดสินใจได้แย่ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพราะหวังว่าจะฟื้นตัว หรือเพราะโลภอยากได้กำไรมากขึ้น

การคำนวณสต็อปลอสเป็น pips และเป็นหน่วยเงิน

ใน forex การเปลี่ยนแปลงของราคามักวัดเป็น pips ลองนึกภาพการเทรดในคู่เงิน USD/BRL ด้วยบัญชี R$ 5.000 และล็อตที่ทำให้แต่ละ pip มีมูลค่า R$ 10 หากคุณตัดสินใจเสี่ยงสูงสุด 1% ของบัญชีในการเทรดนี้ นั่นเท่ากับ R$ 50 นั่นคือสต็อปที่ระยะห่าง 5 pips จากราคาเข้า

การคำนวณนี้ควรทำเป็นสองขั้นตอนเสมอ ขั้นแรกกำหนดว่าคุณยอมเสียเงินเท่าไหร่ (หรือกี่เปอร์เซ็นต์ของบัญชี) จากนั้นจึงคำนวณว่ามูลค่านั้นสอดคล้องกับระยะห่างกี่ pips โดยพิจารณาจากขนาดของสถานะ การทำย้อนกลับ คือเลือกสต็อปจากระยะห่างในกราฟก่อนแล้วค่อยมาดูว่ามันหมายถึงเงินเท่าไหร่ทีหลัง คือสิ่งที่ทำให้หลายคนรับความเสี่ยงมากกว่าที่ตั้งใจไว้

การตั้งสต็อปและเป้าหมายโดยอิงจากกราฟ

การตั้งสต็อปลอสไว้ที่จำนวน pips กลม ๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับกราฟเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อย วิธีที่ดีที่สุดคือตั้งไว้ที่จุดซึ่งหากถูกชน จะทำให้แนวคิดของการเทรดนั้นเป็นโมฆะจริง ๆ เช่น ต่ำกว่าแนวรับล่าสุดเล็กน้อยในกรณีของการซื้อ หรือสูงกว่าแนวต้านล่าสุดเล็กน้อยในกรณีของการขาย

ส่วนเทคโปรฟิตมักตั้งไว้ใกล้กับระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญถัดไป หรือคำนวณเป็นทวีคูณของระยะห่างของสต็อปเอง หากสต็อปอยู่ห่าง 5 pips และเป้าหมายอยู่ห่าง 15 pips อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของการเทรดนี้คือ 1 ต่อ 3 นั่นคือทุก ๆ R$ 1 ที่เสี่ยง มุ่งหวังผลตอบแทน R$ 3

ทำไมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสำคัญกว่าจำนวนครั้งที่ชนะ

ด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 3 เป็นไปได้ที่จะชนะการเทรดหนึ่งครั้งในทุกสี่ครั้งและยังคงจบด้วยผลบวก การแพ้สามครั้ง R$ 50 รวมเป็น R$ 150 เทียบกับการชนะครั้งเดียว R$ 150 ในการเทรดที่ถูกต้อง ผลลัพธ์เท่ากันพอดี โดยยังไม่นับต้นทุนใด ๆ อัตราชนะใด ๆ ที่สูงกว่า 25% โดยรักษาสัดส่วนเดียวกันนี้ไว้ ก็สร้างผลลัพธ์เป็นบวกได้แล้วตลอดการเทรดหลาย ๆ ครั้ง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการกำหนดสต็อปลอสและเทคโปรฟิตก่อนเข้าเทรด โดยคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง จึงสำคัญกว่าการพยายามเข้าให้ถูกทุกครั้ง การบริหารความเสี่ยงที่ดีทนต่อข้อผิดพลาดได้ สิ่งที่มันทนไม่ได้คือการเทรดโดยไม่รู้ล่วงหน้าว่ายอมเสียได้เท่าไหร่

นำไปใช้ในทางปฏิบัติ

บน Astron เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม forex ส่วนใหญ่ สามารถตั้งโปรแกรมสต็อปลอสและเทคโปรฟิตได้ในขณะที่ส่งคำสั่ง โดยไม่ต้องคอยเฝ้าราคาตลอดเวลา ควรทบทวนระดับเหล่านี้ทุกครั้งที่บริบทของกราฟเปลี่ยนไปมาก แต่ควรหลีกเลี่ยงการขยับสต็อปเพียงเพื่อ "ให้โอกาสอีกครั้ง" กับการเทรด นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่พบบ่อยที่สุดในการเปลี่ยนการขาดทุนเล็กน้อยที่วางแผนไว้ให้กลายเป็นการขาดทุนก้อนใหญ่ที่ไม่ได้วางแผนไว้ ตลาด forex มีเลเวอเรจและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และแม้จะมีสต็อปลอสและเทคโปรฟิตที่กำหนดไว้ดีแล้ว ก็ยังคงมีความเสี่ยงในการขาดทุนจริงในทุกการเทรด