Управление рисками

Правило 3-5-7 в трейдинге: что это и как применять

Команда Astron · 24.09.2026 · 6 мин чтения

Многие трейдеры теряют деньги не из-за выбора неправильных активов, а из-за чрезмерного риска в каждой сделке и отсутствия чёткого лимита на общую одновременную экспозицию. Правило 3-5-7 — простой способ организовать эти лимиты в трёх легко запоминающихся числах, создавая структуру управления риском, которую любой новичок может применить без сложных таблиц.

Эта статья объясняет, что означает каждое из трёх чисел правила, как рассчитать их на практике и почему эта дисциплина обычно влияет на итоговый результат сильнее, чем выбор самой стратегии.

Первое число: 3% максимального риска на сделку

Первый столп правила определяет, сколько вы готовы потерять в одной сделке, если сработает стоп: максимум 3% от общего капитала счёта. Этот процент относится к сумме убытка, если цена достигнет стопа, а не к общему размеру открытой позиции.

Чтобы рассчитать размер позиции на основе этого лимита, используйте формулу: размер позиции = (капитал счёта × 0,03) ÷ (цена входа − цена стопа). Практический пример: со счётом в 10 000 руб. максимальный риск на сделку составляет 300 руб. Если актив стоит 50 руб., а технический стоп находится на 47 руб. (расстояние 3 руб.), максимальная позиция составила бы 300 руб. ÷ 3 руб. = 100 единиц, что представляет собой 5000 руб. вложенных средств, при этом риск ограничен 300 руб.

Почему 3%, а не больше

Логика здесь статистическая: при риске 3% за сделку экстремальная серия из 10 убытков подряд оставила бы на счёте около 74% первоначального капитала — тяжёлый, но восстановимый сценарий. При риске 10% за сделку та же серия убытков практически обнулила бы счёт.

Второе число: 5% общей одновременной экспозиции

Второй столп ограничивает, сколько капитала может быть под риском одновременно, суммируя все открытые сделки. Это предотвращает проблему корреляции: если вы открываете три разные сделки, каждая с риском 3%, но все в активах, которые обычно движутся вместе (например, три акции одного сектора), реальный совокупный риск может превысить 9%, даже если каждая отдельная сделка кажется в пределах лимита.

Правило предлагает удерживать этот суммарный риск открытых сделок на уровне не более 5% от общего капитала, что естественным образом ограничивает, сколько позиций вы можете иметь одновременно, особенно в коррелированных активах.

Третье число: цель 7% и более в прибыли

Третий столп касается соотношения между риском и ожидаемой доходностью: выигрышные сделки должны стремиться к прибыли не менее 7%, или к пропорции, эквивалентной принятому максимальному убытку. Если риск на сделку составляет 3%, стремление к доходности 7% и более обеспечивает благоприятное соотношение риск-доходность, около 1 к 2,3.

При такой пропорции даже трейдер, угадывающий меньше половины раз, может получить положительный итоговый результат. Предположим 40 сделок с 45% успешных: 18 выигрышных с прибылью 7% и 22 убыточных с убытком 3%. Суммарный результат составил бы (18 × 7%) − (22 × 3%) = 126% − 66% = 60% накопленной прибыли в процентах от принятого риска — пример того, как математика соотношения риск-доходность компенсирует процент успешных сделок ниже 50%.

• 3%: максимальный допустимый риск на отдельную сделку.
• 5%: максимальный суммарный риск по всем открытым позициям.
• 7%: минимальная целевая прибыль по выигрышным сделкам.
• Дисциплина в соблюдении всех трёх чисел важнее, чем каждое число по отдельности.

Как применять правило 3-5-7 в повседневной практике

Прежде чем открывать любую сделку, рассчитайте размер позиции на основе лимита в 3%, проверьте, что сумма рисков уже открытых позиций не превышает 5%, и входите только в сделки, чья потенциальная цель прибыли соблюдает пропорцию как минимум 7% прибыли относительно принятого риска.

Стоит помнить, что правило 3-5-7 не гарантирует прибыль и не устраняет риск убытка: оно лишь структурирует размер ставок так, чтобы неудачная серия, которая рано или поздно случится при любой стратегии, не поставила под угрозу существование счёта. Трейдинг сопряжён с реальным риском потери капитала, и никакая система управления не меняет эту реальность.