ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

গাণিতিক এক্সপেক্টেন্সি ক্যালকুলেটর: আপনার কৌশলের এজ আছে কি

Astron টিম · ২৪/০৯/২০২৬ · 4 মিনিটে পড়ুন

একটি কৌশল বেশিরভাগ অপারেশনে সঠিক হতে পারে এবং তারপরও ধীরে ধীরে অ্যাকাউন্ট শূন্য করে দিতে পারে। এর বিপরীতও সত্য: অর্ধেকেরও বেশি এন্ট্রিতে ভুল করা এবং তারপরও মাস শেষে লাভে থাকা সম্ভব। শুধু জয়ের হার বলতে পারে না একটি কৌশলের সত্যিকারের সুবিধা আছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর দেয় গাণিতিক এক্সপেক্টেন্সি, যাকে এক্সপেক্টেন্সিও বলা হয়।

গাণিতিক এক্সপেক্টেন্সি দেখায়, গড়ে, ফলাফলের ইতিহাস বিবেচনা করে একটি কৌশল প্রতি অপারেশনে কত লাভ বা ক্ষতি করে। একটি ধনাত্মক সংখ্যা পর্যবেক্ষিত নমুনার মধ্যে একটি পরিসংখ্যানগত সুবিধার প্রমাণ, ভবিষ্যতের মুনাফার নিশ্চয়তা নয়।

গাণিতিক এক্সপেক্টেন্সির সূত্র

সূত্রের সবচেয়ে পরিচিত সংস্করণটি হলো:

এক্সপেক্টেন্সি = (জয়ের হার x গড় লাভ) - (ভুলের হার x গড় ক্ষতি)

এই সূত্রটি ভালোভাবে কাজ করে যখন প্রতিটি অপারেশন লাভ বা ক্ষতিতে শেষ হয়, এবং যখন গড়গুলোতে ইতিমধ্যে ব্রোকারেজের মতো খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে। হিসাবকে আরও স্পষ্ট করতে, মোট সংখ্যা থেকে সরাসরি নিট এক্সপেক্টেন্সিও হিসাব করা সম্ভব:

নিট এক্সপেক্টেন্সি = [(জয়ের সংখ্যা x গড় লাভ) - (হারের সংখ্যা x গড় ক্ষতি) - মোট খরচ] / মোট অপারেশন

রিয়ালে সমাধান করা একটি উদাহরণ

ধরুন একজন ট্রেডার একই সেটআপের 40টি অপারেশন পর্যালোচনা করেছেন, সবগুলোতে প্রতি এন্ট্রিতে একই পরিকল্পিত ঝুঁকি সহ, এবং নিম্নলিখিত সংখ্যায় পৌঁছেছেন:

• বিজয়ী অপারেশন: 18
• পরাজিত অপারেশন: 22
• প্রতি বিজয়ী অপারেশনে গড় লাভ: R$ 150,00
• প্রতি পরাজিত অপারেশনে গড় ক্ষতি: R$ 80,00
• প্রতি অপারেশনে গড় পরিকল্পিত ঝুঁকি: R$ 100,00

হিসাব শুরু হয় মোট লাভ ও ক্ষতি আলাদা করে:

• মোট লাভ: 18 x R$ 150,00 = R$ 2.700,00
• মোট ক্ষতি: 22 x R$ 80,00 = R$ 1.760,00
• নমুনার নিট ফলাফল: R$ 2.700,00 - R$ 1.760,00 = R$ 940,00
• প্রতি অপারেশনে এক্সপেক্টেন্সি: R$ 940,00 / 40 = R$ 23,50

প্রতি অপারেশনে R$ 100,00 গড় ঝুঁকি ব্যবহার করে ঝুঁকির গুণিতকে (R) এই ফলাফল প্রকাশ করলে, এক্সপেক্টেন্সি দাঁড়ায় প্রতি অপারেশনে +0,235R। এর অর্থ হলো, এই নমুনার গড়ে, প্রতিটি অপারেশন পরিকল্পিত ঝুঁকির প্রায় 23,5% রিটার্ন দিয়েছে। এই একই নমুনার প্রফিট ফ্যাক্টর, মোট লাভকে মোট ক্ষতি দিয়ে ভাগ করে হিসাব করা, দাঁড়ায় 2.700 / 1.760, বা প্রায় 1,53।

45% জয়ের হারও ধনাত্মক হতে পারে

লক্ষ্য করুন যে উপরের উদাহরণের জয়ের হার মাত্র 45% (40টির মধ্যে 18), অর্ধেকেরও কম। তবুও, এক্সপেক্টেন্সি ধনাত্মক, কারণ গড় লাভ গড় ক্ষতির প্রায় দ্বিগুণ। এই কারণেই শুধু একটি কৌশলের জয়ের হার জিজ্ঞাসা করলে সাধারণত এর গুণমান সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

খরচের কথা ভুলে যাবেন না

ব্রোকারেজ, ব্রোকারের ফি এবং রাতভর পজিশন খোলা রাখার সম্ভাব্য খরচ নিট এক্সপেক্টেন্সি কমিয়ে দেয়। প্রতি অপারেশনে R$ 6,00 স্থূল এক্সপেক্টেন্সি সহ একটি কৌশল প্রতি অপারেশনে গড় R$ 7,00 খরচ বাদ দেওয়ার পর নেতিবাচক হয়ে যেতে পারে। যখনই সম্ভব, ব্রোকারের নেওয়া প্রকৃত খরচ ব্যবহার করুন, একটি আশাবাদী অনুমান নয়, যাতে ফলাফল কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে না দেখানো হয়।

একটি দ্বিতীয় উদাহরণ, এবার নেতিবাচক এক্সপেক্টেন্সি সহ

বৈসাদৃশ্যটি স্পষ্ট করতে, 50টি অপারেশন সহ একটি দ্বিতীয় কেস দেখুন: R$ 90,00 গড় লাভ সহ 21টি বিজয়ী এবং R$ 75,00 গড় ক্ষতি সহ 29টি পরাজিত। মোট লাভ দাঁড়ায় 21 x R$ 90,00 = R$ 1.890,00, এবং মোট ক্ষতি 29 x R$ 75,00 = R$ 2.175,00। নমুনার নিট ফলাফল নেতিবাচক, R$ 285,00, যা R$ 1.890,00 বিয়োগ R$ 2.175,00, 50টি অপারেশন দিয়ে ভাগ করে একটি এক্সপেক্টেন্সি দেয়, অর্থাৎ প্রতি অপারেশনে গড় R$ 5,70 ক্ষতি। এমনকি 42% জয়ের হার সহ, যা অনেক কৌশলের জন্য স্বাভাবিক বিবেচিত পরিসরের কাছাকাছি, গড় লাভ ও গড় ক্ষতির মধ্যেকার সম্পর্ক একটি ধনাত্মক ফলাফল টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

এটি দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে ব্যবহার করবেন

সংখ্যাটির ওপর আস্থা রাখতে কতটি অপারেশন যথেষ্ট

কোনো সার্বজনীন জাদুকরী সংখ্যা নেই। 30টি অপারেশনের কম একটি নমুনা সাধারণত যেকোনো দৃঢ় সিদ্ধান্তের জন্য খুব ছোট বিবেচিত হয়। 30 থেকে 100টি অপারেশনের মধ্যে, ফলাফল ইতিমধ্যে একটি প্রাথমিক অনুমান দেয়, তবে কয়েকটি চরম ফলাফলের কারণে এটি এখনও যথেষ্ট পরিবর্তিত হতে পারে। 100 বা 200টি অপারেশনের ওপরে, সংখ্যাটি আরও তথ্যপূর্ণ হতে শুরু করে, যদিও এটি কখনোই চূড়ান্ত প্রমাণ নয় যে সুবিধাটি ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

এক্সপেক্টেন্সি হিসাবের পর কী করবেন

প্রকৃত খরচ গণনা করার পর যদি এক্সপেক্টেন্সি নেতিবাচক আসে, তাহলে কৌশলটি সংশোধন করার আগে পজিশন বাড়ানো নিয়ে আলোচনা করার কোনো মানে নেই। যদি এটি ধনাত্মক আসে, তাহলে ফলাফলের দৃঢ়তা পরীক্ষা করা মূল্যবান: নমুনা থেকে সবচেয়ে বড় বিজয়ী অপারেশনটি সরিয়ে ফেলুন এবং আবার হিসাব করুন। যদি শুধু এই অপসারণেই এক্সপেক্টেন্সি নেতিবাচক হয়ে যায়, তাহলে ফলাফলটি একটি একক ব্যতিক্রমী অপারেশনের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হতে পারে, এবং পজিশনের আকার বাড়ানোর আগে আরও সতর্কতা প্রয়োজন।