Pamamahala ng panganib

Calculator ng mathematical expectancy: may edge ba ang diskarte mo

Astron Team · 09/24/2026 · 4 min basahin

Maaaring tama ang isang diskarte sa karamihan ng operasyon at magpatuloy pa ring unti-unting maubos ang account. Totoo rin ang kabaligtaran: posibleng magkamali sa higit sa kalahati ng entry at matapos ang buwan nang may kita. Hindi sinasagot ng win rate mag-isa kung may tunay na kalamangan ang isang diskarte. Ang sumasagot sa tanong na ito ay ang mathematical expectancy, tinatawag din na expectancy.

Ipinapakita ng mathematical expectancy, sa average, kung magkano ang nakikita o nawawala ng isang diskarte kada operasyon, isinasaalang-alang ang kasaysayan ng mga resulta. Ang isang positibong numero ay ebidensya ng estadistikang kalamangan sa loob ng sample na naobserbahan, hindi garantiya ng kita sa hinaharap.

Ang pormula ng mathematical expectancy

Ang pinakakilalang bersyon ng pormula ay:

Expectancy = (win rate x average na kita) - (loss rate x average na pagkalugi)

Mahusay gumana ang pormulang ito kapag ang bawat operasyon ay nagtatapos sa kita o pagkalugi, at kapag kasama na sa mga average ang mga gastos tulad ng komisyon. Para mas maging malinaw ang kalkulasyon, posible ring kalkulahin ang net expectancy nang direkta gamit ang mga kabuuan:

Net expectancy = [(bilang ng kita x average na kita) - (bilang ng pagkalugi x average na pagkalugi) - kabuuang gastos] / kabuuang operasyon

Isang resweltong halimbawa sa R$

Ipagpalagay na sinuri ng isang trader ang 40 operasyon ng parehong setup, lahat may parehong planadong risk kada entry, at nakuha ang mga sumusunod na numero:

• Nananalong operasyon: 18
• Natatalong operasyon: 22
• Average na kita kada nananalong operasyon: R$ 150,00
• Average na pagkalugi kada natatalong operasyon: R$ 80,00
• Average na planadong risk kada operasyon: R$ 100,00

Nagsisimula ang kalkulasyon sa paghihiwalay ng kabuuang kita at pagkalugi:

• Kabuuang kita: 18 x R$ 150,00 = R$ 2.700,00
• Kabuuang pagkalugi: 22 x R$ 80,00 = R$ 1.760,00
• Net na resulta ng sample: R$ 2.700,00 - R$ 1.760,00 = R$ 940,00
• Expectancy kada operasyon: R$ 940,00 / 40 = R$ 23,50

Ipinapahayag ang resultang ito sa multiple ng risk (R), gamit ang average na risk na R$ 100,00 kada operasyon, ang expectancy ay +0,235R kada operasyon. Ibig sabihin nito, sa average ng sample na ito, bawat operasyon ay nagbunga ng humigit-kumulang 23,5% ng planadong risk. Ang profit factor ng parehong sample, kinakalkula bilang kabuuang kita hinati sa kabuuang pagkalugi, ay 2.700 / 1.760, o humigit-kumulang 1,53.

Ang win rate na 45% ay maaaring positibo

Pansinin na ang win rate ng halimbawa sa itaas ay 45% lamang (18 sa 40 operasyon), mas mababa sa kalahati. Sa kabila nito, positibo ang expectancy, dahil halos dalawang beses na mas malaki ang average na kita kaysa sa average na pagkalugi. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtanong lamang kung ano ang win rate ng isang diskarte ay kadalasang humahantong sa maling konklusyon tungkol sa kalidad nito.

Huwag kalimutan ang mga gastos

Binabawasan ng komisyon, bayad ng broker, at posibleng gastos sa pagpapanatili ng bukas na posisyon sa gabi ang net expectancy. Ang isang diskarteng may gross expectancy na R$ 6,00 kada operasyon ay maaaring maging negatibo pagkatapos bawasan ng R$ 7,00 sa average na gastos kada operasyon. Kung maaari, gamitin ang tunay na gastos na sinisingil ng broker, hindi ang isang optimistikong pagtatantya, para hindi artipisyal na palakihin ang resulta.

Isang ikalawang halimbawa, ngayon may negatibong expectancy

Para maging malinaw ang kaibahan, tingnan ang isang ikalawang kaso na may 50 operasyon: 21 nananalo na may average na kita na R$ 90,00 at 29 natatalo na may average na pagkalugi na R$ 75,00. Ang kabuuang kita ay 21 x R$ 90,00 = R$ 1.890,00, at ang kabuuang pagkalugi ay 29 x R$ 75,00 = R$ 2.175,00. Negatibo ang net na resulta ng sample, sa R$ 285,00, na nagbibigay ng expectancy na R$ 1.890,00 bawas R$ 2.175,00, hinati sa 50 operasyon, ibig sabihin, average na pagkalugi na R$ 5,70 kada operasyon. Kahit may win rate na 42%, malapit sa hanay na itinuturing na normal para sa maraming diskarte, hindi sapat ang relasyon sa pagitan ng average na kita at average na pagkalugi para mapanatili ang isang positibong resulta.

Paano gamitin ito araw-araw

Ilang operasyon ang sapat para pagkatiwalaan ang numero

Walang unibersal na mahikang numero. Ang isang sample na mas mababa sa 30 operasyon ay kadalasang itinuturing na napakaliit para sa anumang matibay na konklusyon. Sa pagitan ng 30 at 100 operasyon, nagbibigay na ang resulta ng unang pagtatantya, ngunit maaari pa ring lubos na magbago sa iilang extreme na resulta. Higit sa 100 o 200 operasyon, nagsisimulang maging mas informative ang numero, kahit hindi ito kailanman magiging pinal na patunay na magpapatuloy ang kalamangan sa hinaharap.

Ano ang gagawin pagkatapos kalkulahin ang expectancy

Kung negatibo ang expectancy pagkatapos bilangin ang tunay na gastos, hindi na makatuwiran talakayin ang pagpapalaki ng posisyon bago iwasto ang diskarte. Kung positibo naman, sulit subukan ang tibay ng resulta: alisin ang pinakamalaking nananalong operasyon sa sample at kalkulahin muli. Kung naging negatibo ang expectancy sa pag-aalis lamang na iyon, maaaring masyadong nakadepende ang resulta sa iisang operasyong wala sa normal na kurba, at karapat-dapat sa higit na pag-iingat bago palakihin ang laki ng mga posisyon.